Hedge Funds: Otimização de portfólio através da alocação de fundos multimercados
dc.contributor.advisor | Araújo, Luis Augusto | |
dc.contributor.author | Medeiros, Daniel Lima | |
dc.coverage.spatial | Florianópolis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T12:47:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T12:47:22Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa consiste em avaliar os impactos do ponto de vista do risco e retorno da adição dos hedge funds em uma alocação de carteira e o efeito da alocação na fronteira eficiente de um portfólio. Para isso, apresenta-se a breve história dessa classe de fundos no Brasil e no mundo e a evolução deles ao longo do tempo. Busca-se apresentar as estratégias possíveis de serem adotadas por esse tipo de fundo no mercado nacional de acordo com as definições teóricas da Anbima e os instrumentos para análise de risco e performance dos fundos de investimento. O estudo é efetuado a partir de análise criteriosa dos índices de mercado utilizados como proxy de performance dos fundos de investimento e da melhor composição de um portfólio para determinados níveis de retorno. Concluiu-se que é possível otimizar o risco e retorno do portfólio pela adição de fundos multimercados na alocação e que, a partir disso, se altera a fronteira eficiente do portfólio. Entende-se, também, que a elaboração da fronteira eficiente é baseada nas expectativas de retornos elaboradas pelo investidor e que tanto as expectativas quanto os retornos se alteram em função dos cenários e percepções econômicas, mudando, também, a construção da fronteira eficiente. | pt |
dc.format.extent | 54 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17479 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | |
dc.subject | Hedge Funds | pt_BR |
dc.subject | Portfólio | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.title | Hedge Funds: Otimização de portfólio através da alocação de fundos multimercados | pt_BR |
dc.title.alternative | Hedge Funds: Portfolio optimization through allocation of hedge funds | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Ciências Econômicas | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Unisul Digital | pt_BR |
local.dateissued.semester | 1 | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso fechado | pt_BR |
local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.areaanima | Gestão & Negócios | pt_BR |
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