Pairs trading – arbitragem estatística entre pares de ações no mercado acionário brasileiro através do método de cointegração entre 2005 e 2016
dc.contributor.advisor | Coelho, Jailson | |
dc.contributor.author | Santos, Julio Fernando Costa | |
dc.coverage.spatial | Palhoça | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T19:20:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T23:04:38Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T19:20:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T23:04:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta monografia investiga a rentabilidade da estratégia pairs trading utilizando os testes de cointegração de Engle & Granger assim como o de Johansen para ações negociadas na Bovespa no período de 2005 a 2016. Foram testadas diferentes bandas de abertura, fechamento e stop. A partir desses resultados, foram separadas três estratégias diferentes para análise mais detalhada. Em nenhuma das estratégias encontrou-se a correlação do retorno diário dos pares como possível variável explicativa para o retorno da estratégia. Os resultados obtidos reforçam a importância do uso da cointegração em estratégias pairs trading, que podem ser usadas por investidores individuais ou institucionais. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/8011 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ciências Econômicas - Unisul Virtual | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cointegração | pt_BR |
dc.subject | Pairs trading | pt_BR |
dc.subject | Arbitragem estatísitca | pt |
dc.title | Pairs trading – arbitragem estatística entre pares de ações no mercado acionário brasileiro através do método de cointegração entre 2005 e 2016 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
local.author.curso | Ciências Econômicas | pt_BR |
local.author.unidade | UNISUL / Unisul Digital | pt_BR |
local.rights.policy | Acesso aberto | pt_BR |
local.subject.area | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.areaanima | Gestão & Negócios | pt_BR |
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- Monografia - Julio Fernando Costa Santos