Nowcasting do PIB brasileiro: previsão do presente
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Data
2024-06
Tipo de documento
Monografia
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Área do conhecimento
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
SOUTO, Mateus Araújo Barroso
Orientador
BARBOSA, Ricardo Pereira
Coorientador
Resumo
Este trabalho desenvolve um modelo de nowcast para o PIB brasileiro, revisando os principais artigos sobre o tema e explorando o tratamento de uma base de dados com alta dimensionalidade através da Análise de Componentes Principais (PCA). Além disso, aborda o problema dos ragged edges, que surgem devido à assincronicidade na divulgação dos dados econômicos. Para a estimação do nowcast, utiliza um modelo de regressão linear, enquanto um modelo autorregressivo serve como benchmark. As principais conclusões indicam que a performance do modelo, ao incorporar variáveis publicadas ao longo do trimestre de referência, oferece um acompanhamento mais preciso do PIB, corroborando a literatura existente. O estudo demonstra que o uso do PCA é eficaz na redução da complexidade dos dados sem perda significativa de informação e que a metodologia empregada proporciona uma melhoria significativa na precisão das previsões do PIB trimestral. Em conclusão, este trabalho evidencia a relevância e a aplicabilidade dos métodos nowcast na economia brasileira, oferecendo uma ferramenta robusta para a análise econômica.
Palavras-chave
Nowcasting, Previsão, Análise de componentes principais