Alocação de investimentos entre renda fixa e variável no Brasil utilizando modelo de Markowitz entre os anos 1999 e 2016
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Data
2017
Tipo de documento
Monografia
Título da Revista
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Título de Volume
Área do conhecimento
Ciências Sociais Aplicadas
Modalidade de acesso
Acesso aberto
Editora
Autores
Silva, Higor Lopes
Orientador
Monteiro, João Antolino
Coorientador
Resumo
O presente projeto tem por objetivo apresentar a alocação entre investimentos de renda fixa e renda variável no mercado brasileiro utilizando o modelo desenvolvido por Markowitz para a menor variância de uma carteira, com o objetivo de determinar quais podem ser as proporções entre essas duas classes de investimentos numa carteira de investimentos.
Para isso, foi desenvolvido um teste que simula a operação de uma carteira de investimentos a partir de Junho de 1999, início da política de metas de inflação no Brasil, onde é calculado, mês a mês, a proporção entre renda fixa e renda variável baseado na teoria de portifolio desenvolvida por Harry Markowitz em 1952.
Palavras-chave
Markowitz, Teoria do portfólio, Carteiras de variância mínima